2017真题2 57053 第4页 - 2017真题2 57053

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詹姆斯有一个德达集团的 100 万美元多头头寸，其风险价值（VaR）为 30 万，　　同时有维尔加集团的 100 万美元的多头

2023-12-012017真题2 57053

以为对冲基金交易员通过购期权在货币市场上建立暴露，从而有效地消除了　　市场缺口奉献。在这种情况下，期权费代表了为了执行什么所支

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战幕司有阿尔法银行的浮动利率贷款，担心利率可能会在未来上升，这会增　　加他的每月还款额。使用以下哪种工具可以帮助他减少利率上升

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下列有关参数法和非参数法计算风险价值（VaR）的陈述，哪一个是正确的？　　-- _________________.

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以下四种期权中哪一个有两个执行价格？　　-- _________________.

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维佳银行在中小型企业（SME）贷款市场一直是非常成功的。据估计，其现　　有业务的风险价值（VaR）约为 3 亿欧元。该银行董事

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为了估算银行股权价值的变化，分析师应使用以下的公式：　　-- _________________.

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米加银行有 1 亿美元的存款（存款年利率为 3%）和 2000 万美元的股权（无　　需支付股息）。该银行的贷款组合共计 1.2

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周一下午，资留银行有 200 万美元现金，并预计一名客户将在周二归还 1000 　　万美元的贷款，该贷款的预期违约率为 1%。贷

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从银行预期损失的统计分布图中可以得出以下哪项结论？　　-- _________________.

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