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下面哪一个陈述确定了回报的相关系数的特征?回报的相关系数估计:

2024-01-14icbrr——2015

下面哪一个陈述确定了回报的相关系数的特征?回报的相关系数估计:

A.捕捉了在极端的市场情况下,因子的共同变动

B.往往是不稳定的,且随着时间的推移而敏感变化

C.在非常高的置信区间内预测未来的相关系数和回报

D.建立在回报是正态分布的假设基础上

正确答案是B

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