假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。
2023-11-02风险管理
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。
A.卖出50%资产组合A，持有现金
B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z
正确答案是C
