( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
2024-11-08证券投资基金基础知识【新】
( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A、贝塔系数
B、标准差
C、跟踪误差
D、风险价值
【正确答案】:D
【题目解析】:风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A、贝塔系数
B、标准差
C、跟踪误差
D、风险价值
【正确答案】:D
【题目解析】:风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
