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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。

A.曲线上的点均为有效组合

B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

C.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小

D.两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小

正确答案是C

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