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如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β> 1 . 0 的股票,则下列说法中正确的是( )。

如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β> 1 . 0 的股票,则下列说法中正确的是( )。

A.投资组合的β值上升,风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升

C.投资组合的β值下降,风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降

正确答案是B

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