约翰拥有价值 200 万美元的债券投资组合，久期为 10，基点现值（PVBP）为 4,700 美元他必须采取什么样的头寸以对冲投
2023-12-01ICBRR第二套
约翰拥有价值 200 万美元的债券投资组合，久期为 10，基点现值（PVBP）为 4,700 美元他必须采取什么样的头寸以对冲投资组合受期限结构小幅平行变化而产生的影响？
A.久期为 10 的价值 200 万美元的多头头寸
B.久期为 1 的价值 2000 万美元的多头头寸
C.久期为 10 的价值 200 万美元的空头头寸
D.久期为 1 的价值 2000 万美元的空头头寸
正确答案是C
