摩根大通在其计算风险价值（VAR）时，使用置信水平接近 99%的预期尾部损失方法这个方法保罗两个连续的步骤来估计风险价值下列哪项
2023-12-01ICBRR第二套
摩根大通在其计算风险价值（VAR）时，使用置信水平接近 99%的预期尾部损失方法这个方法保罗两个连续的步骤来估计风险价值下列哪项说明了这两个步骤的方法？
A.在 97%的置信水平下计算风险价值（VAR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与 99%的置信水平下的风险价值（VAR）作出比较
B.在 99%的置信水平下计算风险价值（VAR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与 98%的置信水平下的风险价值（VAR）作出比较
C.在 99%的置信水平下计算风险价值（VAR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与 99%的置信水平下的风险价值（VAR）作出比较
D.在 1%的置信水平下计算风险价值（VAR），求出高出该置信水平的预期尾部损失，然后将其在与 98%的置信水平下的风险价值（VAR）作出比较
正确答案是A
