【成人自考】【金融风险控制与管理】【08390】2019年10月考试真题

(1).在1954年到1978年期间,按照苏联的单一的、统一的银行模式,我国的银行体系是

A.以中国人民建设银行为中心的大一统
B.以中国人民银行为中心的大一统
C.以中国工商银行为中心的大一统
D.以中国人民政府为中心的大一统

正确答案B

(2).我国新型农村金融机构有

A.信托公司、货币经纪公司、金融租赁公司
B.信用合作社、村镇银行、汽车金融公司
C.村镇银行、贷款公司、农村资金互助社
D.贷款公司、金融租赁公司、基金公司

正确答案C

(3).银行资产中最大的部分仍然是

A.现金及同业存款
B.证券投资
C.银行建筑及固定资产
D.贷款和租赁

正确答案D

(4).当一个公司并购另一家公司时,如果所支付的金额高于被收购企业的净资产的市场价值,高出的部分就是收购企业所愿意接受的被收购企业的

A.无形资产
B.商誉
C.资本溢价
D.收购利润

正确答案B

(5).表明金融机构单位股权资本支撑的资产以及有多少资源是依靠举债而得到的财务杠杆直接度量指标是

A.净利润率
B.股权乘数
C.资产利用率
D.股权收益率

正确答案B

(6).在 CAMEL体系中,我们将金融机构的贷款按风险程度分为

A.正常、逾期、呆滞、呆账
B.正常、关注、次级、可疑
C.正常、可疑、损失、呆账
D.正常、次级、可疑、损失

正确答案D

(7).假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万,利率敏感性负债为15万,则利用重定价模型,该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为

A.利息收入减少0.05万
B.利息收入减少0.01万
C.利息收入增加0.05万
D.利息收入增加0.01万

正确答案C

(8).收益率曲线有三种可能的形状是

A.上升型、下降型、平坦型
B.直线型、曲线型、三角型
C.爬坡型、下滑型、平坦型
D.直线型、流线型、波动型

正确答案A

(9).美国经济学家弗雷得里麦克莱( Frederick Macaulay)于1936年首先提出的久期( duration)也称为

A.偿还期
B.持久期
C.持有期
D.持续期

正确答案D

(10).证券的票面利率越高,证券的到期收益率越高,它的久期

A.越大
B.越小
C.不变
D.不确定

正确答案B

(11).借款者蓄意骗取银行资金给银行带来损失的可能性是

A.企业风险
B.财产风险
C.道德风险
D.责任风险

正确答案C

(12).在信用风险的衡量方面,2001年巴塞尔协议Ⅱ引入了全新的

A.内部模型法
B.内部度量法
C.内部评级法
D.标准改进法

正确答案C

(13).一种中期的(一般期限为5-7年)具有法律约束力的循环融资承诺是

A.票据发行便利
B.票据贷款承诺
C.备用信用证
D.票据销售便利

正确答案A

(14).备用信用证既可用于一般的非融资性担保,也可用于资性担保,通常可以用来替代

A.银行担保
B.商业信用证
C.银行保函
D.商业保险

正确答案C

(15).在延期付款的国际贸易中,出口商把经过进口商承兑并经进口商的金融机构担保的、期限在半年以上(一般为5~10年)的远期汇票,以贴现方式无追索权地售卖给出口商的金融机构或其他金融机构的国际信贷业务是

A.出口信贷
B.福费廷
C.票据承兑
D.汇票融资

正确答案B

(16).当金融机构在将来有一笔外汇收入,而且预期外汇汇率会下跌时,应该

A.在远期市场上买入外币
B.在远期市场上卖出外币
C.在即期市场上买入外币
D.在即期市场上卖出外币

正确答案B

(17).商业银行的资本划分为

A.高级资本和低级资本
B.核心资本和附属资本
C.商业资本和借贷资本
D.实收资本和虚拟资本

正确答案B

(18).巴塞尔协议Ⅱ(也称新巴塞尔协议)中资本监管的三大支柱是

A.最低资本要求、监管程序、信息披露
B.最低资本要求、市场监管、市场约束
C.最高资本要求、监管检查、信息披露
D.合理资本要求、政府监管、公开信息

正确答案A

(19).《商业银行操作风险监管资本计量指引》中计量操作风险监管资本的三种方法是

A.标准法、内部模型法、高级计量法
B.标准法、替代标准法、内部评级法
C.标准法、优化指标法、高级计量法
D.标准法、替代标准法、高级计量法

正确答案D

(20).我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的,分为

A.标准法、内部模型法
B.标准法、内部评级法
C.标准法、高级计量法
D.标准法、高级模型法

正确答案A

(21).由于金融机构的客户都会有提取存款、发放贷款以及其他各种无法预期的现金需求,因此银行通常都需要保有一定量的现金资产用于满足流动性。

A.正确
B.错误

正确答案B

(22).利率风险的产生取决于两个条件:一是市场利率发生波动;银行的资产和负债规模不匹配。

A.正确
B.错误

正确答案B

(23).把股权收益率进行分解,可以分为三个新的指标: 净利润率、资产收益率和股权乘数。

A.正确
B.错误

正确答案A

(24).金融机构的国际业务主要包括国际融资业务、国际投资业务和外汇买卖业务。

A.正确
B.错误

正确答案B

(25).操作风险是指由不完善或有问题的内部程序员工、信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。

A.正确
B.错误

正确答案A

(26).简述入世后国有商业银行改革的目标和步骤。

改革目标:改革的目标是在2006年底(即加入世界贸易组织的过渡时期内)把大多数国有商业银行改造成为资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代股份制商业银行
步骤:首先是财务重组;接下来是公司治理改革;最后是资本市场上市。P18

(27).简述久期的作用。

久期缺口考虑了每笔现金流的发生时间。其次，久期模型不仅可以对单个负债进行免疫还可以对金融机构整个资产负债表进行免疫。它对金融机构管理者来说仍然是一个重要和有用的管理工具。

(28).表外业务的种类有哪些?

贷款承诺；商业信用证;备用信用证；衍生合约;贷款出售。P210

(29).如何评估个人住房贷款借款人的还款能力?

还款能力是指借款者按时偿还贷款本息的能力。其影响因素包括借款者的收入和负债状况在进行还款能力分析时,经常使用以下两个指标：住房债务收入比(GDS)和总债务收入比（TDS）。
贷款机构一般会对这两个指标设定一个上限,高于这个上限,则不能予以贷款。上限的设定要根据当地居民的收入状况并结合具体申请人的情况来考虑。(P87) P163

(30).

题35表是一家银行的资产负债表,该银行没有表外业务,括号内为每项资产的风险权重。

请回答下列问题:
(1)核心资本充足率是多少?
(2)总资本充足率是多少?

风险加权资产=10×0%+20×0%+300×50%+215×100%=365
（1）核心资本充足率=核心资本/风险加权资产
=（20+15）/ 365
=9.59%
(2)总资本充足率=总资本/风险加权资产
=（核心资本+附属资本）/ 风险加权资产
=（20+15+20）/ 365
=15.07%

(31).如何理解银行资产负债表恒等式。

由于银行只是出售特殊金融产品的企业，因此基本的资产负债表恒等式资产=负债+所有者权益对银行也是成立的。不过银行的资产负债表有其特殊性。我们可以视银行负债和所有者权益理解为累积的资金资源，它为银行取得资产提供了足够的支付能力。另一方面，银行的资产被理解为是累积的资金使用，用于为银行的股东赚取利润、对存款人支付利息、为雇员的劳动和技能支付报酬。显然，每使用一笔资金必须有相应的一笔资金来源支持，因此累积的资金使用一定要等于累积的资金来源，资产必然等于负债+所有者权益。

(32).试述金融机构外汇风险的种类及管理。

种类:交易风险、折算风险和经济风险。
外汇风险的管理:
1.交易风险的管理技术。
2.折算风险的管理技术。
3.经济风险的管理技术。
【需要对每个要点展开论述】P228

(33).村镇银行

村镇银行是由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资, 在农村地区设立的，主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业 金融机构。

(34).骆驼评级体系

“骆驼评级体系”(CAMEL Rating System)。它由C——资本充足性、A——资产质量、 M——管理水平、E——盈利能力、L——资产流动性五个要素组成。这五个要素的首字母恰好构成了英文单词“camel“(骆驼)，因而俗称为“骆驼评级体系”。

(35).5C分析法

5C分析法, 管 即 Character （品德）、Capacity （才能）、Capital （资本）、Collateral （担保）、Condi- 理tion （经营环境）等方面的分析，以及现金流分析和财务比率分析。

(36).跟单信用证

跟单信用证是一个有条件的银行付款承诺，就是银行根据买方（进口商）的要求和指示，向卖方（出口商）开立的在规定的期限内凭与信用证条款相符的单据支付一定金额的书面承诺。

(37).资本的职能

金融机构的资本具有保护职能、营业职能和管理职能。

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