简述欧式看涨期权的价格上下限如何确定？

简述欧式看涨期权的价格上下限如何确定？
【正确答案】：首先看涨期权价格不应超过股价本身，即c≤S₀。其次我们可以构造两个组合：
1.包含1份看涨期权加上金额为Ke^-rT的现金
2.1份股票
可以证明，当期权到期时，组合1的收益总是大于或等于组合2，根据无套利原理，有c≥S₀-Ke^-rT，即看涨期权的价格上下限为S₀-Ke^-rT≤c≤S₀。