[综合题](单选)9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票
2024-11-09期货基础知识【新】
[综合题](单选)9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。
A、222
B、180
C、202
D、200
【正确答案】：B
【题目解析】：股指期货套期保值时，买卖期货合约数量=现货总价值÷(期货指数点×每点乘数)×β=324000000/(5400×300)×0.9=180(手)。故本题选B选项。
A、222
B、180
C、202
D、200
【正确答案】：B
【题目解析】：股指期货套期保值时，买卖期货合约数量=现货总价值÷(期货指数点×每点乘数)×β=324000000/(5400×300)×0.9=180(手)。故本题选B选项。
