下列有关参数法和非参数法计算风险价值(VAR)的陈述,哪一个是正确的?
2023-12-01ICBRR第二套
下列有关参数法和非参数法计算风险价值(VAR)的陈述,哪一个是正确的?
A.参数法和非参数法都假定回报是正态分部
B.参数法不作出任何回报分布的假设,非参数法假定回报是正态分布的
C.参数法通常假定回报是正态分布的,非参数法不作出任何关于回报分布的假设
D.参数和非参数方法均不作出任何回报分布的假设
正确答案是C
