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山姆·腾拥有债券投资组合，并想计算其投资组合的凸度以下哪一项代表了投资组合的凸度？

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总部设在美国的倍达银行已经累计了一定数量的日元、日本政府债券、日元期权与日元正相关的商品头寸以下四个非统计风险指标中的哪一个可以

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风险经理正在分析 VegA 值为 0.02 的英镑看涨期权当预期未来波动率增加 1%时，看涨期权：

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一个风险分析员正试图采用资本资产定价模型确定其所需的风险调整利率她应该使用下面哪一个公式计算所需的回报？

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由于大多数天然气消费者不具有储存它的能力，他们与天然气供应商签订合同，以每天一个特定数目的 MMBT 来接受自然气（MMBT 是

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美国的阿尔法银行持有欧洲企业债券和与美国通胀挂钩的国债组成的投资组合这个投资组合不会有以下哪些风险暴露？

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泰德（TED）价差的变动通常表示大型银行的什么类型的风险？

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摩根大通在其计算风险价值（VAR）时，使用置信水平接近 99%的预期尾部损失方法这个方法保罗两个连续的步骤来估计风险价值下列哪项

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詹姆斯有一个德达集团的 100 万美元多头头寸，其风险价值（VAR）为 30 万，同时有维尔加集团的 100 万美元的多头头寸，

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以为对冲基金交易员通过购期权在货币市场上建立暴露，从而有效地消除了市场缺口奉献在这种情况下，期权费代表了为了执行什么所支付的价格

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