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证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。 ( )

2023-12-01lj管理2

对于多个投资方案而言,无论各方案的期望值是否相同,标准差率最大的方案 ~■定是风险最大的方案。 ( )

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技术转让、特许经营、战略联盟、租赁 经营和业务外包等属于减少风险的对策。

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资本资产定价模型反映股票的必要收益率 与3值(系统性风险)线性相关;资本资产定价模型仅适用于单个证券,不适用于 投资组合。 (

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—个证券组合的风险大小仅与构成该组合 的各单个证券的风险大小和投资比例有关。

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无论是两项资产还是多项资产构成的投资 组合,投资组合的收益率都不会低于所有 单个资产中的最低收益率,投资组合的风 险也不会高于所

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在证券的市场组合中,所有证券的p系数的加权平均数等于1。 ( )

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市场整体对风险越是厌恶和回避,市场风险溢酬的数值就越大。反之,如果市场的 抗风险能力强,则市场风险溢酬的数值就 小。 ( )

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对于两种证券形成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合收益率的期望值和标 准差均为单项资产的期望值和标准差的加 权平均数。 (

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不同证券的投资组合可以降低风险,组合 中证券的种类越多,其风险分散化效应就 越强,包括全部证券的投资组合风险为零。

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