A银行为两家按揭贷款公司融资, 帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的按揭贷款提供资金。单独来看, 每一个按揭贷款公司有20

A银行为两家按揭贷款公司融资, 帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的按揭贷款提供资金。单独来看, 每一个按揭贷款公司有2000万美元的违约暴露 EAD, 100%的违约损失率 LGD和10%的违约概率 PD。 A银行的风险部门预测,联合违约概率为5%。如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立的事件来建模, 那么实际概率将被低估多少?

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.04

正确答案是D