马可维茨在均值-方差法中提出的“风险厌恶假设”是指( )。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合
B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合
正确答案是B
扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。
版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://20230611.cn/post/1577414.html
上一篇:除紧急制动情况下,EBV是一个全电子制动阀。( )
下一篇:设备点检制就是以点检为核心的设备维修管理体制。这种体制,点检人员既负责设备点检,又负责设备管理。点检.操作.检修三者之间,点检处