证券公司常用的信用风险限额指标包括()。
2024-11-08金融市场基础知识【新】
证券公司常用的信用风险限额指标包括()。
A、VAR限额
B、单一集团客户授信集中度限额
C、敏感度限额
D、行业限额
【正确答案】:BD
【题目解析】:风险限额的类别按约束的风险类型,限额主要分为信用风险限额、市场风险限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。常用的信用风险限额指标包括:单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等(BD正确);市场风险限额指标包括:VaR限额(A错误),产品或组合敞口限额、敏感度限额(C错误)、止损限额等;操作风险限额指标包括:操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率、案件风险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要业务时段可用率、操作风险经济资本率等;流动性风险限额指标包括:流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比率、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度等;国别限额包括对某一个国家的国别风险敞口等。
A、VAR限额
B、单一集团客户授信集中度限额
C、敏感度限额
D、行业限额
【正确答案】:BD
【题目解析】:风险限额的类别按约束的风险类型,限额主要分为信用风险限额、市场风险限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。常用的信用风险限额指标包括:单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等(BD正确);市场风险限额指标包括:VaR限额(A错误),产品或组合敞口限额、敏感度限额(C错误)、止损限额等;操作风险限额指标包括:操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率、案件风险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要业务时段可用率、操作风险经济资本率等;流动性风险限额指标包括:流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比率、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度等;国别限额包括对某一个国家的国别风险敞口等。
