【金融经济考试】【发布证券研究报告业务】【第四章 数理方法-第四节 时间序列分析】课本练习题

(1).DW检验可用于检验(　　)。

A.多重共线性
B.异方差
C.自相关
D.回归系数的显著性

(2).按照指标变量的性质和数列形态的不同，时间数列分为随机性时间数列和非随机性时间数列。其中，非随机性时间数列又分为(　　)。 Ⅰ平稳性时间数列 Ⅱ趋势性时间数列 Ⅲ波动性时间数列 Ⅳ季节性时间数列

A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

(3).时间序列模型一般分为(　　)类型。 Ⅰ自回归过程 Ⅱ移动平均过程 Ⅲ自回归移动平均过程 Ⅳ单整自回归移动平均过程

A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、II
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

(4).(　　)是指模型的误差项间存在相关性。

A.异方差
B.自相关
C.伪回归
D.多重共线性

(5).根据误差修正模型，下列说法正确的是()。 Ⅰ若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量问存在着协整关系 Ⅱ建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程 Ⅲ变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的 Ⅳ传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系

A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

(6).平稳时间序列的()统计特征不会随着时间的变化而变化。 I数值Ⅱ均值Ⅲ方差Ⅳ协方差

A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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