(1).在时间序列分析中,下列说法正确的是
A.如果时间序列{yt}的自相关函数pt具有q阶截尾特性,而偏相关函数具有拖尾特性,则可以认为序列为AR(q)序列正确答案C
B.如果时间序列{yt}的偏自相关函数pt具有拖尾特性,而自相关函数具有q阶截尾特性,则可以认为序列为ARMA(q)序列
C.如果时间序列{yt}的自相关函数pt具有q阶截尾特性,而偏相关函数具有拖尾特性,则可以认为序列为MA(q)序列
D.如果时间序列{yt}的自相关函数pt和偏相关函数均具有拖尾特性,则可以认为序列为ARMA(p)序列
(2).对教育类出版社的职工人数结构与定价总额之间的关系进行分析,以分析职工数、高级技术人员数、中级职称人员数和定价总额这些指标对出版社综合实力的影响时,应该采用的方法是
A.主成分分析法正确答案C
B.层次分析法
C.数据包络法
D.模型综合法
(3).已知F0.05(3,5)=5.41,F0.05(5,3)3=9.01,则F0.95(3,5)的值为
A.-5.41正确答案C
B.0.185
C.0.111
D.-9.01
(4).主观概率估计法和客观概率估计法属于
A.均值估计正确答案D
B.参数估计
C.矩法估计
D.区间估计
(5).二阶移动平均模型MA(2)的特征方程为
A.1+θ₁B+θ₂B=0正确答案D
B.1-θ₁B²-θ₂B²=0
C.θ₁B-θ₂B=0
D.1-θ₁B-θ₂B²=0
(6).在多元线性回归分析中,下列说法错误的是
A.在多元线性回归分析中,为了检验模型是否正确,需要对模型进行检验正确答案A
B.在多元线性回归分析中,常用的检验方法有X²检验,F检验和T检验
C.在多元线性回归分析中,常用的检验方法有R检验,F检验和T检验
D.在多元线性回归分析中,F检验就是通过构造F统计量,判断模型是否成立
(7).假设随机变量X:U(a,b),则D(X)的值为
A.(a+b)/2正确答案D
B.(b-a)/2
C.(a+b)²/12
D.(a-b)²/12
(8).设随机变量X:P(λ),则E(X²)等于
A.λ²正确答案D
B.λ²-λ
C.λ-λ²
D.λ+λ²
(9).以下不属于贴现指标包含的内容是
A.回收期正确答案A
B.净现值
C.现值指数
D.内含报酬率
(10).下面说法有误的是
A.定性决策主要依赖决策者的经验正确答案D
B.个人决策过分依赖决策者的素质
C.个人决策适用于常规紧迫性问题的决策
D.确定型决策的每个备选方案的结果可能有两个或者更多
(11).设随机变量X~N(2,9),则E(x²+3X+1)的值为是
A.32正确答案C
B.19
C.16
D.20
(12).在头脑风暴法中,主持人的作用是在头脑风暴畅谈会开始时重申讨论的议题和纪律,一般情况下,需要推选主持人
A.1名正确答案A
B.3名
C.1-2名
D.2-3名
(13).
在一元线性回归分析中,回归平方和的表达式,下述正确的是
A.A正确答案C
B.B
C.C
D.D
(14).关于平稳时间序列,下列说法错误的是
A.对应的随机过程的某些统计特性会随时间的推移而发正确答案A
B.对任意的t₂E(yt)=C₂C是与t无关的常数
C.对任意的t₂E(ytyt+1)=Pt是自相关函数,与t无关
D.平稳时间序列的均值和自相关函数不随时间的变化而变化
(15).下列时间序列中,属于时期序列的有
A.某农场“十五”期间年末奶牛存栏数正确答案B
B.某企业“十五”期间年末利税额
C.某地区“十五”期间年末人口数
D.某企业“十五”年末产品库存量
(16).时间序列分析中,下列说法中正确的是
A.如果时间序列{yt}的自相关函数ρt具有拖尾特性,而偏相关函数具有q阶截尾特性,则可以认为序列为序列正确答案C
B.如果时间序列{yt}的自相关函数ρt具有拖尾特性,而偏相关函数具有p阶截尾特性,则可以认为序列为序列
C.如果时间序列{yt}的自相关函数ρt具有q阶截尾特性
D.如果时间序列{yt}的自相关函数ρt具有P阶截尾特性
(17).
一阶自回归模型AR(I)的特征方程为
A.A正确答案C
B.B
C.C
D.D
(18).设随机变量X~N(μ,16),Y~N(μ,25),P₁=P(X≤μ-4),P₂=P(Y≥μ+5),则下面说法正确的是
A.对任意实数μ,P₁=P₂正确答案C
B.对任意实数μ,P₁<P₂
C.对任意实数μ,P₁>P₂
D.只对μ的个别值有P₁=P₂
(19).实际生活中ε的正确取值是
A.ε=10-6正确答案A
B.ε-10-6
C.ε=10-5
D.ε=-10-5
(20).在德尔菲法中,选择专家的人数要适度,人数过少,缺乏代表性,信息是不足;人数过多,组织工作困难,成本增加。专家的人数一般根据预测主题的大小和涉及面的宽窄而定,一般适宜的人数为
A.10-60正确答案D
B.10-40
C.20-60
D.10-50
(21).如果不规则变动的预测值难以求得,就只求长期趋势和季节变动的预测值,作为时间序列的预测值一般是以两者相乘之积或
A.相除之商正确答案C
B.相减之差
C.相加之和
D.计算之差
(22).在时间序列分析中,下列说法中正确的是
A.如果时间序列{yt}的自相关函数pt具有拖尾特性,而偏相关函数q具有阶截尾特性,则可以认为序列为ARMA(p,q)序列正确答案D
B.如果时间序列{yt}的自相关函数pt不具有拖尾特性,而偏相关函数具有q阶截尾特性,则可以认为序列为ARMA(p,q)序列
C.如果时间序列{yt}的自相关函数和偏相关函数均具有q阶截尾特性,则可以认为序列为ARMA(p,q)序列
D.如果时间序列{yt}的自相关函数和偏相关函数均具有拖尾特性,则可以认为序列为ARMA(p,q)序列
(23).时间序列分析中,下列说法中正确的是
A.如果时间序列{yt}的自相关函数pt具有拖尾特性,而偏相关函数具有q阶截尾特性,则可以认为序列为MA(q)序列正确答案C
B.如果时间序列{yt}的自相关函数pt具有拖尾特性,而偏相关函数具有q阶截尾特性,则可以认为序列为AR(p)序列
C.如果时间序列{yt}的自相关函数pt具有q阶截尾特性,而偏相关函数具有拖尾特性,则可以认为序列为MA(q)序列
D.如果时间序列{yt}的自相关函数pt具有p阶截尾特性,而偏相关函数具有拖尾特性,则可以认为序列为AR(p)序列
(24).
设总体X:N(μ,σ²),Xyi=1,2,3是来自总体的简单随机样本,以下4个μ的估计量中最有效的无偏估计量为
A.A正确答案C
B.B
C.C
D.D
(25).欲测定季节变动,根据时间序列乘法模型的原理需要从时间序列中
A.减去长期趋势和循环变动正确答案D
B.减去长期趋势、循环变动和不规则变动
C.除去长期趋势和循环变动
D.除去长期趋势、循环变动和不规则变动
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