【金融经济考试】【投资分析】【第三章 分析方法-第二节计量分析方法】课本练习题

(1).

一元线性回归模型的总体回归直线可表示为(　　)。

A.A
B.B
C.C
D.D

正确答案A

(2).

A.A
B.B
C.C
D.D

正确答案B

(3).为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用(　　)。

A.t检验
B.OLS
C.逐个计算相关系数
D.F检验

正确答案D

(4).反映回归直线与样本观察值拟合程度的量，这个量就是拟合优度，又称样本“可决系数”，计算公式为(　　)。

A.RSS/TSS
B.1-RSS/TSS
C.RSS×TSS
D.1-RSS×TSS

正确答案B

(5).某种产品产量为1000件时，生产成本为3万元，其中固定成本6000元，建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是(　　)。

A.yc=6000+24x
B.yc=6+0．24x
C.yc=24000-6x
D.yc=24+6000x

正确答案A

(6).在线性回归模型中，可决系数R2的取值范围是(　　)。

A.R2≤-1
B.0≤R2≤1
C.R2≥1
D.-1≤R2≤1

正确答案B

(7).

对回归模型进行检验时，通常假定服从(　　)。

A.A
B.B
C.C
D.D

正确答案D

(8).关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是(　　)。

A.距离x的均值越近，预测精度越高
B.样本容量n越大，预测精度越高，预测越准确
C.反映了抽样范围越宽，预测精度越低
D.对于相同的置信度下，y的个别值的预测区间宽一些，说明比y平均值区间预测的误差更大一些

正确答案C

(9).根据判断，下列的相关系数值错误的是(　　)。

A.1.25
B.-0.86
D.0.78

正确答案A

(10).由于大多数金融时间序列的(　　)是平稳序列，受长期均衡关系的支配，这些变量的某些线性组合也可能是平稳的。

A.一阶差分
B.二阶差分
C.三阶差分
D.四阶差分

正确答案A

(11).多元线性回归模型的(　　)，又称为回归方程的显著性检验或回归模型的整体检验。

A.t检验
B.F检验
C.拟合优度检验
D.多重共线性检验

正确答案B

(12).

A.协整关系
B.因果关系
C.线性关系
D.自相关

正确答案A

(13).

对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为(　　)。

A.10
B.40
C.80
D.20

正确答案B

(14).若一个随机过程的均值为0，方差为不变的常数，而且序列不存在相关性，这样的随机过程称为(　　)过程。

A.平稳随机
B.随机游走
C.白噪声
D.非平稳随机

正确答案C

(15).

已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示： 则两者的相关系数r为(　　)。 [参考公式：]

A.0.63
B.0.73
C.0.83
D.0.93

正确答案D

(16).已知变量x和y的协方差为-40，x的方差为320，y的方差为20，其相关系数为(　　)。

A.0.5
B.-0.5
C.0.01
D.-0.01

正确答案B

(17).

在一元回归中，回归平方和是指(　　)。

A.A
B.B
C.C
D.D

正确答案C

(18).在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会(　　)。

A.减小
B.增大
C.不变
D.不能确定

正确答案B

(19).模型中，根据拟合优度R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有(　　)。

A.F=-1
B.F=0
C.F=1
D.F=∞

正确答案B

(20).

A.t
B.F
C.卡方
D.DF

正确答案D

(21).(　　)最小。

A.TSS
B.ESS
C.残差
D.RSS

正确答案D

(22).定量分析一般遵循的步骤，其中顺序正确的选项是(　　)。 ①参数估计；②模型应用；③模型设定；④模型检验；⑤变量选择；⑥分析陈述

A.①②③④
B.③②④⑥
C.③①④②
D.⑤⑥④①

正确答案C

(23).分析两个变量之间的相关关系，通常通过观察变量之间的散点图和求解相关系数的大小来度量变量之间线性关系的相关程度。若相关系数是根据总体全部数据计算出来的，一般称为(　　)。

A.总体相关系数
B.相对相关系数
C.样本相关系数
D.绝对相关系数

正确答案A

(24).

根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y)，可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为(　　)。

A.10
B.100
C.90
D.81

正确答案A

(25).检验时间序列的平稳性方法通常采用(　　)。

A.格兰杰因果关系检验
B.单位根检验
C.协整检验
D.DW检验

正确答案B

(26).DF检验存在的一个问题是，当序列存在(　　)阶滞后相关时DF检验才有效。

A.1
B.2
C.3
D.4

正确答案A

(27).在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从(　　)的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。

A.左下角到右上角
B.左下角到右下角
C.左上角到右上角
D.左上角到右下角

正确答案A

(28).时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为(　　)。

A.平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.单整序列
D.协整序列

正确答案A

(29).白噪声过程需满足的条件有(　　)。

A.均值为0
B.方差为不变的常数
C.序列不存在相关性
D.随机变量是连续型

正确答案ABC

(30).

下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是(　　)。

A.A
B.B
C.C
D.D

正确答案BC

(31).将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方法有(　　)。

A.差分平稳过程
B.滞后平稳
C.协整平稳
D.趋势平稳过程

正确答案AD

(32).多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的？(　　)

A.解释变量之间不存在线性关系
B.自变量x1，x2，…，xk是随机变量
C.所有随机误差项μ的均值为1
D.所有随机误差项μ服从正态分布N（0，σ2）

正确答案AD

(33).可以通过(　　)将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。

A.差分平稳过程
B.趋势平稳过程
C.WLS
D.对模型进行对数变换

正确答案AB

(34).根据误差修正模型，下列说法正确的是(　　)。

A.若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系
B.建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程
C.变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的
D.传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系

正确答案BCD

(35).一元线性回归分析的预测包括(　　)。

A.点预测
B.线预测
C.面预测
D.区间预测

正确答案AD

(36).多元线性回归模型的基本假定有(　　)。

A.零均值假定
B.同方差与无自相关假定
C.异方差假定
D.无多重共线性假定

正确答案ABD

(37).回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是(　　)。

A.随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关
B.E（μi）=0，V（μi）=σu2=常数
C.每个随机项μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量
D.每个随机项μi之间均互不相关

正确答案ABCD

(38).变量和变量之间通常存在(　　)关系。

A.因果
B.确定性函数
C.相关
D.线性

正确答案BC

(39).分析两个变量之间的相关关系，通常通过(　　)来度量变量之间线性关系的相关程度。

A.分析拟合优度
B.观察变量之间的散点图
C.计算残差
D.求解相关系数的大小

正确答案BD

(40).平稳随机过程需满足的条件有(　　)。

A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间
B.均值和方差不随时间的改变而改变
C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
D.随机变量是连续的

正确答案AB

(41).时间序列分析中常用的检验有(　　)。

A.协整检验
B.单位根检验
C.DW检验
D.格兰杰因果检验

正确答案ABD

(42).

下列关于调整的R2说法正确的有(　　)。

A.A
B.B
C.C
D.D

正确答案ABC

(43).下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是(　　)。

A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益

正确答案ABC

(44).下列关于平稳性随机过程，说法正确的是(　　)。

A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间
B.均值和方差不随时间的改变而改变
C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
D.随机变量是连续的

正确答案AB

(45).下列关于相关系数r的说法正确的是(　　)。

A.|r|越接近于1，相关关系越强
B.r=0表示两者之间没有关系
C.取值范围为-1≤r≤1
D.|r|越接近于0，相关关系越弱

正确答案ACD

(46).协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案A

(47).平稳随机过程中不依赖于时间的包括均值、方差和两期之间的协方差(　　)。

A.正确
B.错误

正确答案A

(48).

A.正确
B.错误

正确答案B

(49).随机过程是指变量变化过程是毫无规律的。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案B

(50).时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案A

(51).相关系数|r|越接近于1时，表示两者之间的相关关系越强。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案A

(52).F检验可以用来检验单个回归系数的显著性。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案B

(53).DF检验是在ADF检验的基础上进行拓展得到的检验方法。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案B

(54).

一元线性回归模型，(i=1，2，3…，n)中，称为解释变量，称为被解释变量。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案B

(55).相关关系表示变量之间存在一一对应的确定关系。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案B

(56).平稳随机过程中均值、方差和协方差均随时间t的变化而变化。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案B

(57).所解释的变异部分。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案B

(58).可决系数越接近于1，线性回归模型的解释能力越弱(　　)

A.正确
B.错误

正确答案B

(59).ARMA模型的可贵之处在于利用时间序列自身的历史数据来预测未来，依赖其他变量(　　)

A.正确
B.错误

正确答案B

(60).若一个随机过程的均值和方差不随时间改变，且在任何两期之间的协方差仅依赖于时间，则该随机过程称为平稳性随机过程。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案B

(61).若非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{yt}为d阶单整序列。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案A

(62).在建立多元回归模型时，增加与实际问题有关的解释变量，模型的R2增大。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案A

(63).检验时间序列的平稳性方法通常采用White检验。(　　)

A.正确
B.错误

正确答案B

(64).

为预测我国居民家庭对电力的需求量，建立了我国居民家庭电力消耗量(Y，单位：千瓦小时)与可支配收入(，单位：百元)、居住面积(，单位：平方米)的多元线性回归方程，如下所示： 检验回归方程是否显著，正确的假设是(　　)。

A.A
B.B
C.C
D.D

正确答案D

(65).大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中，判断系数R2=0.962，F统计量为256.39，给定显著性水平(α=0.05)对临界值为Fα=3.56，这表明回归方程(　　)。

A.拟合效果好
B.预测效果好
C.线性关系显著
D.标准误差很小

正确答案AC

(66).

某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量(单位：克)分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。据此回答以下四题。 选择的检验统计量是(　　)。

A.A
B.B
C.C
D.D

正确答案A

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