采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是C=SN(d1)-Xe-rTN(d2),公式中的符号X代表( )。
2023-11-03发布证券研究报告业务
采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是C=SN(d1)-Xe-rTN(d2),公式中的符号X代表( )。
A.期权的执行价格
B.标的股票的市场价格
C.标的股票价格的波动率
D.权证的价格
正确答案是A
